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個人消費貸款ABS發行金額僅113億元

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廣發銀行最近一期個人消費貸款ABS是2019年上半年發行的“臻鑫2019年第一期個人消費貸款資產支持證券”,總額55.88億元,底層資產為廣發銀行信用卡消費分期。

截至2018年末,廣發銀行個人貸款餘額7409.44億元,較年初增長29.08%,主要是信用卡業務、個人住房按揭貸款和消費信貸業務增長較快。個人貸款結構中,信用卡透支占比超過65%。截至2018年末,廣發銀行個人住房貸款餘額為1474.82億元,占比19.90%;個人信用卡透支貸款餘額4855.01億元,占比65.52%。截止2017年末,廣發信用卡透支餘額為3787億元。

中國資產證券化分析網統計數據顯示,過去幾年個人消費貸款ABS前十名發起機構中,除了捷信消費金融和中銀消費金融外,其餘均為銀行機構。

此外,資產池貸款加權平均年化手續費率為6.99%,其中,7%-9%年化手續費的貸款餘額占比46%。而本次證券優先A檔發行利率僅3.2%,優先B檔發行利率3.76%,利差空間較大。

2015年央行發佈”7號文”後,以汽車抵押貸款、住房抵押貸款和消費貸款及信用卡等為基礎資產的資產證券化業務得到了迅猛發展,其中個人消費貸款增速最快。據中國資產證券化分析網統計,2015年,個人消費貸款ABS發行金額僅113億元;2017年飆升至1489億元,2018年,在金融去杠桿的大背景下,個人消費貸款ABS發行金額依然高達1101億元。

互金商業評論註意到,在中債資信的評級報告中,以逾期90天以上貸款為違約標準,統計了66個靜態樣本池的累計違約率。圖表顯示,大部分樣本池的累計違約率在12期之後趨於平緩,整體違約率水平介於2%-2.5%。值得註意的是,2017年下半年和2018年一季度的樣本池違約率曲線走勢較為陡峭,風險水平似乎有所上升。

值得關註的是,以往發行的四單ABS產品中,前三期底層資產均為信用卡現金分期,其發行利率優先級最低4.35%,最高4.98%,次級最低4.7%,最高5.29%。第四單底層資產為信用卡消費分期,優先級利率僅有3.2%,次級發行利率為3.76%。

截至2018年末,信用卡累計發卡量6994萬張,較年初增長22.47%,不良貸款率為1.30%,較年初降低0.27個百分點。

而根據評級報告估算,此次資產池中逾期90天以上貸款的回收率為16%。

本期證券入池貸款共計1223576筆,借款人戶數68.9萬筆,資產池合同金額91.26億元,未嘗本金餘額55.88億元,單筆貸款最大未嘗還本金金額為8.25萬元,單筆貸款平均本金餘額僅0.46萬元。可見,資產池分散度較高,集中風險較低。

從披露信息看,本次發行ABS分為優先A檔、優先B檔和次級三檔,其中優先A檔發行金額46.74億元,占比83.64%;優先B檔發行金額2.98億元,占比5.33%;次級檔發行金額6.16億元,占比11.03%。

公開信息顯示,廣發銀行成立於1988年,是我國首批股份制商業銀行之一,大股東中國人壽持有廣發銀行43.69%股份。截至2018年末,廣發銀行資產總額2.36萬億元,負債總額2.20萬億元;存款總額1.32萬億元,較年初增長22.28%;貸款總額1.34萬億元,較年初增長21.51%。2018 年,廣發銀行實現營業收入593.20 億元,凈利潤107億元。

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來源:互金商業評論過去幾年,個人消費信貸ABS發行規模增長20倍以上,從年均幾十億規模增至千億以上,成為僅次於住房信貸和汽車消費貸款的第三力量。消費信貸ABS的玩家主要是銀行和持牌消費金融機構。互金商業評論註意到,今年上半年,廣發銀行發行了“臻鑫2019年第一期個人消費貸款資產支持證券”,總額55.88億元,底層資產為廣發銀行信用卡消費分期。自2015年以來,廣發銀行累計發行了四期個人消費分期ABS,累計金額127.9億元,其中三單底層資產為信用卡現金分期,一單底層資產為信用卡消費分期。

互金商業評論註意到,廣發銀行個人消費貸款ABS發行規模排名第六,累計發行四單,金額127.9億元。